動態與公告

中證指數有限公司
 
上證與中證紅利波動率控制指數系列即將發布
 
    上海證券交易所和中證指數有限公司日前宣布,將于 2014 年 11 月 19 日 正式發布 2 條上證紅利波動率控制指數與 2 條中證紅利波動率控制指數,目標波動率為 10% 和 20% 。
    根據編制方案,波動率控制指數由股票、現金共兩類資產以一定的比例構成。其中,股票資產分別由上證紅利指數和中證紅利指數代表,現金資產由中證短融 50 指數代表,兩者權重每月調整一次。當實際波動率大于目標波動率時,增加現金的比重并降低股票資產倉位,以控制整個組合的風險暴露水平。
    2005 年以來,上證、中證紅利指數的歷史波動率高達 29% ,給長期投資帶來了挑戰。紅利波動率控制指數不僅能進一步豐富上證與中證策略指數體系,還可以為指數化投資提供新的標的,方便投資者在嚴控風險頭寸的基礎上,把握紅利指數投資機遇。
    模擬追溯結果顯示,過去 5 年,以中證紅利波動率控制 20% 和中證紅利波動率控制 10% 指數為例,其年化收益率分別為 -5.83% 和 -0.63% ,年化波動率分別為 18.9% 和 9.9% ,同期中證紅利指數年化收益和年化波動率分別約為 -7.81% 和 29% 。
 
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